Zbiorcze dzienne informacje o stanie własności obligacji skarbowych i obrocie

Prawo: finansowe
Kategoria: formularz
Klucze: buy/sell back, nabywcy obligacji, obieg papierów wartościowych, obligacje skarbowe, rachunki papierów wartościowych, rynek wtórny, stan własności, transakcje obligacjami, wartość nominalna, zbywcy obligacji

Dokument "Zbiorcze dzienne informacje o stanie własności obligacji skarbowych i obrocie" zawiera szczegółowe informacje dotyczące posiadanych obligacji skarbowych oraz zawieranych transakcji. Zawiera on analizę trendów rynkowych oraz statystyki dotyczące obrotu obligacjami skarbowymi. Dokument ten pełni ważną rolę w monitorowaniu i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

Załącznik nr 4

ZAKRES ZBIORCZYCH DZIENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU

TYMI OBLIGACJAMI

ZAKRES ZBIORCZYCH DZIENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI

4.1. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień 2023-10-27

Wartość nominalna obligacji skarbowych (w złotych)

rezydenci¹⁾

Wyszczególnienie nierezydenci¹⁾ posiadacze rachunków ogółem (2+3+4+5)

zbiorczych

banki²⁾ pozostali

1 2 3 4 5 6

I. Obligacje skarbowe³⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 P0411340259

1.2 PS0624

1.n DS1027

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży obligacji wyemitowanych w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 167).

2) Banki będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dla których Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi rachunek papierów wartościowych lub konto depozytowe służące do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących własność banku.

3) Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.

Uwaga: wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery wartościowe, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

4.2. Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozrachowane w dniu 2023-10-27

4.2.1.1 Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych

Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych (w złotych) – OTC¹⁾

Wyszczególnienie

banki rezydenci – pozostali rezydenci –

banki²⁾ rezydenci³⁾ – banki rezydenci banki rezydenci – pozostali rezydenci banki rezydenci – nierezydenci³⁾ posiadacze rachunków zbiorczych pozostali rezydenci

nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia

outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb

⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I. Obligacje skarbowe⁷⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 P1225490283

1.2 OK0918

1.n WS1020

Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych (w złotych) – OTC¹⁾

Wyszczególnienie

pozostali rezydenci – nierezydenci – posiadacze rachunków zbiorczych –

pozostali rezydenci – nierezydenci nierezydenci – nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych posiadacze rachunków zbiorczych

nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia

outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb

1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

I. Obligacje skarbowe⁷⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 PS0725490291

1.2 TS2212

1.n AZ0519

1) Przez OTC rozumie się rynek, który nie jest zaliczany do systemu obrotu instrumentami finansowymi.

3) W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500).

4) Przez outright rozumie się transakcje bezwarunkowe sprzedaży.

5) Przez repo rozumie się transakcje warunkowe typu repo. Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „sprzedający”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „kupujący”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na sprzedającego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

6) Przez bsb rozumie się transakcje warunkowe typu buy/sell back.Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

7) Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.

4.2.1.2. Liczba transakcji na obligacjach skarbowych

Liczba transakcji¹⁾ na obligacjach skarbowych (w sztukach) – OTC²⁾

Wyszczególnienie

banki rezydenci – pozostali rezydenci –

banki³⁾ rezydenci⁴⁾ – banki rezydenci banki rezydenci – pozostali rezydenci banki rezydenci – nierezydenci⁴⁾ posiadacze rachunków zbiorczych pozostali rezydenci

nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia

outright⁵⁾ repo⁶⁾ bsb⁷⁾ outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I. Obligacje skarbowe⁸⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 PL0000100012

1.2 WX1122

1.n RZ0921

Liczba transakcji¹⁾ na obligacjach skarbowych (w sztukach) – OTC²⁾

Wyszczególnienie

pozostali rezydenci – nierezydenci – posiadacze rachunków zbiorczych –

pozostali rezydenci – nierezydenci nierezydenci – nierezydenci posiadacze rachunków zbiorczych posiadacze rachunków zbiorczych

nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia

outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb outright repo bsb

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

I. Obligacje skarbowe⁸⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 DE0004105182

1.2 QW0517

1.n RT0820

1) Informacje o transakcjach na obligacjach skarbowych wykazuje się po całkowitym rozrachunku transakcji.

2) Przez OTC rozumie się rynek, który nie jest zaliczany do systemu obrotu instrumentami finansowymi.

3) Banki będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dla których Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi rachunek papierów wartościowych lub konto depozytowe służące do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących własność banku.

4) W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500).

5) Przez outright rozumie się transakcje bezwarunkowe sprzedaży.

6) Przez repo rozumie się transakcje warunkowe typu repo. Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „sprzedający”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „kupujący”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na sprzedającego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

7) Przez bsb rozumie się transakcje warunkowe typu buy/sell back. Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

8) Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.

4.2.2. Wartość nominalna obligacji skarbowych nabytych i zbytych w systemie obrotu instrumentami finansowymi, rozrachowanych w dniu 2023-10-27

Wartość nominalna obligacji skarbowych nabytych i zbytych w systemie obrotu instrumentami finansowymi – rynek regulowany/ASO/OTF/ROSPW¹⁾ (w złotych)

Wyszczególnienie

rezydenci²

Zbiorcze dzienne informacje o stanie własności obligacji skarbowych i obrocie to istotny raport dla osób zarządzających portfelem obligacji. Podsumowuje on kluczowe informacje na temat posiadanych obligacji i dokonanych transakcji, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.