Struktura terminowa obrotów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
banki krajowe, instrumenty pochodne, instytucje kredytowe, kontrakty fra, obroty, rynek pozagiełdowy, struktura terminowa
Dokument "Struktura terminowa obrotów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych" analizuje model terminowej struktury płatności opcyjnych kontraktów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Opisuje główne elementy struktury terminowej obrotów oraz przedstawia zasady kształtowania się cen tych instrumentów.
LHQQLN 8U]ĊGRZ 1DURGRZHJR %DQNX 3ROVNLHJR
M0016
STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCHINSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY FRA
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW
informacja w okresie……………...w tys. PLN
Kontrakty FRAA1
A1 Rodzaj kontraktu: 1x2
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
A2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
B1 2x3
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
B2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
C1 1x4
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
C2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
D1 2x5
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
D2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
E1 3x6
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
E2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
F1 6x9
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
F2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
G1 9x12
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
G2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
H1 12x15
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
H2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
H3 15x18
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
H4 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
H5 18x21
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
H6 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
H7 21x24
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
H8 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
I1 1x7
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
I2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
J1 2x8
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
J2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
K1 3x9
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
K2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
L1 6x12
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
L2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
M1 12x18
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
M2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
M3 18x24
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
M4 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
N1 pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
N2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
O1 pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
w tym - banki krajowe, oddziały instytucji
O2 kredytowych oraz oddziały
banków zagranicznych
P1 Razem
Podsumowując, dokument "Struktura terminowa obrotów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych" stanowi kompleksową analizę modelu terminowej struktury płatności opcyjnych kontraktów, z uwzględnieniem kluczowych aspektów i zasad funkcjonowania. Przedstawia również perspektywy rozwoju tego rynku.