Zestawienie instrumentów pochodnych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
analiza finansowa, futures, instrumenty pochodne, opcje, ryzyko finansowe, swap, transakcje stopy procentowej, transakcje walutowe
Dokument „Zestawienie instrumentów pochodnych” zawiera kompleksowe omówienie różnorodnych instrumentów finansowych, których wartość zależy od ceny innych aktywów. Analizuje zarówno opcje, kontrakty terminowe, jak i kontrakty różnic kursowych. Przedstawia również strategie inwestycyjne oparte na instrumentach pochodnych oraz ryzyka z nimi związane. To obszerna publikacja, która jest niezwykle przydatna dla osób zainteresowanych detalicznym i instytucjonalnym rynkiem finansowym.
AP001 INSTRUMENTY POCHODNE
(WEDŁUG RODZAJÓW )
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
Aktywa Pasywa
A1 B1
A1 Transakcje stopy procentowej 1200 800
B1 Opcje kupione 500 200
B2 Opcje sprzedane 300 100
C1 IRS 700 600
D1 FRA 200 150
E1 Forward 400 300
E2 Futures 100 50
F1 Inne 50 20
G1 Transakcje związane z kapitałowymi 900 700
papierami wartościowymi
H1 Opcje kupione 450 350
H2 Opcje sprzedane 250 150
I1 Swap 600 500
J1 Forward 300 200
K1 Futures 150 100
L1 Inne 50 30
M1 Transakcje walutowe 800 600
N1 FX swap 400 300
O1 CIRS 200 100
P1 Forward 350 250
Q1 Futures 150 50
R1 Opcje kupione 200 100
R2 Opcje sprzedane 100 50
T1 Inne 50 20
U1 Kredytowe transakcje pochodne 700 500
U2 Credit default SWAP – kupione 350 250
U3 Credit default SWAP – sprzedane 200 150
U4 Credit spread option – kupione 100 50
U5 Credit spread option – sprzedane 50 25
W1 Total return swap – kupione 200 100
W2 Total return swap – sprzedane 100 50
W3 Inne – kupione 50 25
W4 Inne – sprzedane 25 10
Z1 Transakcje pochodne związane z metalami 600 400
szlachetnymi i towarami
Z2 Swap 300 200
Z3 Forward 200 100
Z4 Futures 100 50
Z5 Opcje kupione 50 25
Z6 Opcje sprzedane 25 10
Z7 Inne 25 10
Z8 Ogółem 7500 5000
Podsumowując, dokument „Zestawienie instrumentów pochodnych” stanowi wartościowe źródło informacji dla inwestorów, analityków oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rynkiem finansowym. Zebrane w nim treści pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie i znaczenie instrumentów pochodnych, ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.