Raport Koncentracji Ryzyka

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

ekspozycja kontrahentów, ekspozycja krajowa, ekspozycja sektorowa, ekspozycja walutowa, instrumenty pochodne, klasy aktywów, koncentracja ryzyka, rating, transakcje kapitałowe, ubezpieczenia, zobowiązania pozabilansowe

Raport Koncentracji Ryzyka jest dokumentem analizującym i raportującym wszelkie aspekty związane z ryzykiem w ramach określonego obszaru działalności. Przedstawia szczegółowy przegląd czynników ryzyka oraz proponowane strategie zarządzania nimi. Raport zawiera również rekomendacje dotyczące minimalizowania ryzyka i zwiększania efektywności operacyjnej.

FC.00 Wzór zbiorczy

FC.01 Transakcje typu kapitałowego, dług i przeniesienie aktywów

FC.02 Instrumenty pochodne

FC.03 Zobowiązania pozabilansowe i warunkowe

FC.04 Ubezpieczenia–reasekuracja

FC.05 Zyski i straty

FC.06 Koncentracja ryzyka – ekspozycja wg kontrahentów

FC.07 Koncentracja ryzyka – ekspozycja wg waluty, sektora, kraju

Ekspozycja wg waluty

    Styczeń 2024 walutowy     12 500 000 PLN        65%

 

    Ogółem                               100%

Ekspozycja wg sektora

    Styczeń 2024       5 750 000 PLN        30%

 

    Ogółem                               100%

Ekspozycja wg kraju

    Styczeń 2024      18 750 000 PLN        95%

 

    Ogółem                               100%

FC.08 Koncentracja ryzyka – ekspozycja wg klasy aktywów i ratingu

Akcje

Udział w aktywach

2 500 000 PLN

ogółem

Ogółem

Obligacje skarbowe, obligacje międzynarodowych organizacji finansowych i obligacje banków centralnych

    AAA            10 000 000 PLN        50%

    AA+

    AA

    A+

    A

    Ogółem                                  60%

Obligacje rządów regionalnych, władz lokalnych i podmiotów sektora publicznego

    AAA            5 000 000 PLN        25%

    AA+

    AA

    A+

    A

    Ogółem                                  35%

Obligacje korporacyjne

    AAA            7 500 000 PLN        40%

    AA+

    AA

    A+

    A

    Ogółem                                  50%

Podsumowując, Raport Koncentracji Ryzyka stanowi kompleksową analizę zagrożeń i potencjalnych ryzyk dla danej działalności. Przedstawia propozycje działań zaradczych oraz strategii minimalizowania negatywnych skutków. Jest cennym narzędziem wspierającym podejmowanie kluczowych decyzji oraz zapewnianie stabilności i bezpieczeństwa w działalności biznesowej.