Raport Koncentracji Ryzyka
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
ekspozycja kontrahentów, ekspozycja krajowa, ekspozycja sektorowa, ekspozycja walutowa, instrumenty pochodne, klasy aktywów, koncentracja ryzyka, rating, transakcje kapitałowe, ubezpieczenia, zobowiązania pozabilansowe
Raport Koncentracji Ryzyka jest dokumentem analizującym i raportującym wszelkie aspekty związane z ryzykiem w ramach określonego obszaru działalności. Przedstawia szczegółowy przegląd czynników ryzyka oraz proponowane strategie zarządzania nimi. Raport zawiera również rekomendacje dotyczące minimalizowania ryzyka i zwiększania efektywności operacyjnej.
FC.00 Wzór zbiorczy
FC.01 Transakcje typu kapitałowego, dług i przeniesienie aktywów
FC.02 Instrumenty pochodne
FC.03 Zobowiązania pozabilansowe i warunkowe
FC.04 Ubezpieczenia–reasekuracja
FC.05 Zyski i straty
FC.06 Koncentracja ryzyka – ekspozycja wg kontrahentów
FC.07 Koncentracja ryzyka – ekspozycja wg waluty, sektora, kraju
Ekspozycja wg waluty
Styczeń 2024 walutowy 12 500 000 PLN 65%
Ogółem 100%
Ekspozycja wg sektora
Styczeń 2024 5 750 000 PLN 30%
Ogółem 100%
Ekspozycja wg kraju
Styczeń 2024 18 750 000 PLN 95%
Ogółem 100%
FC.08 Koncentracja ryzyka – ekspozycja wg klasy aktywów i ratingu
Akcje
Udział w aktywach
2 500 000 PLN
ogółem
Ogółem
Obligacje skarbowe, obligacje międzynarodowych organizacji finansowych i obligacje banków centralnych
AAA 10 000 000 PLN 50%
AA+
AA
A+
A
Ogółem 60%
Obligacje rządów regionalnych, władz lokalnych i podmiotów sektora publicznego
AAA 5 000 000 PLN 25%
AA+
AA
A+
A
Ogółem 35%
Obligacje korporacyjne
AAA 7 500 000 PLN 40%
AA+
AA
A+
A
Ogółem 50%
Podsumowując, Raport Koncentracji Ryzyka stanowi kompleksową analizę zagrożeń i potencjalnych ryzyk dla danej działalności. Przedstawia propozycje działań zaradczych oraz strategii minimalizowania negatywnych skutków. Jest cennym narzędziem wspierającym podejmowanie kluczowych decyzji oraz zapewnianie stabilności i bezpieczeństwa w działalności biznesowej.