Raport Obrotu Instrumentami Pochodnymi

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Klucze

fra, instrumenty pochodne, irs, obroty, ois, opcje, raport, rynek pozagiełdowy, stopa procentowa, transakcje

Raport Obrotu Instrumentami Pochodnymi jest dokumentem analizującym transakcje związane z instrumentami pochodnymi na określonym rynku. W raporcie prezentowane są szczegółowe dane dotyczące obrotu, w tym rodzaje instrumentów, ilości transakcji oraz wartości transakcji. Analiza pozwala na zidentyfikowanie trendów i zachowań inwestorów na rynku instrumentów pochodnych.

DE150

Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część I

dane miesięczne

informacje w grudzień 2023 w tys. PLN

 

                                             Transakcje kupna/    Transakcje sprzedaży/

                                             Ogółem               opcje zakupione     opcje sprzedane

1. Transakcje IRS

1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP               125400              62700                62700

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          5600               2800                2800

z monetarnymi instytucjami finansowymi

banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych           98700              49350                49350

w tym

oraz oddziały banków zagranicznych                 12300              6150                6150

z pozostałymi instytucjami finansowymi             17500              8750                8750

1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP              250800              125400             125400

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          11200              5600                5600

w tym:

z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami  197400              98700                98700

z pozostałymi instytucjami finansowymi             35000              17500               17500

2. Transakcje OIS

2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP              50160              25080              25080

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          2240              1120               1120

z monetarnymi instytucjami finansowymi

banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych           39480              19740              19740

w tym

oraz oddziały banków zagranicznych                 4920              2460               2460

z pozostałymi instytucjami finansowymi             7000              3500               3500

2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP              100320             50160             50160

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          4480              2240               2240

w tym:

z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami  78960              39480              39480

z pozostałymi instytucjami finansowymi             14000              7000               7000

3. Transakcje FRA

3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP              10000              5000              5000

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          400              200               200

z monetarnymi instytucjami finansowymi

banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych           7000              3500              3500

w tym

oraz oddziały banków zagranicznych                 1000              500               500

z pozostałymi instytucjami finansowymi             2600              1300              1300

3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP              20000             10000            10000

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          800              400               400

w tym:

z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami  14000              7000              7000

z pozostałymi instytucjami finansowymi             5200              2600              2600

4. Opcje na stopę procentową

4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP              50000             25000           25000

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          2000              1000            1000

z monetarnymi instytucjami finansowymi

banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych           35000             17500          17500

w tym

oraz oddziały banków zagranicznych                 5000             2500          2500

z pozostałymi instytucjami finansowymi             13000             6500          6500

4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata

transakcje przekazane do rozliczenia w CCP              100000           50000       50000

transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo          4000              2000        2000

w tym:

z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami  70000             35000       35000

z pozostałymi instytucjami finansowymi             26000           13000      13000

Podsumowując, Raport Obrotu Instrumentami Pochodnymi stanowi cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych rynkiem instrumentów pochodnych. Dzięki analizie zawartych danych można wnioskować o dynamice rynku, preferencjach inwestorów oraz potencjalnych ryzykach związanych z tego typu instrumentami.