Sprawozdanie z koncentracji ryzyka w konglomeracie finansowym

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE ZNACZĄCEJ KONCENTRACJI RYZYKA NAPOZIOMIE KONGLOMERATU FINANSOWEGO

Część 1. Opis struktury konglomeratu finansowego

Struktura konglomeratu finansowego (podmioty oraz rodzaje powiązań pomiędzy nimi, zewskazaniem rodzajów i źródeł uprawnień składających się na te powiązania) na dzień sporządzaniasprawozdania.

Opis zmian w strukturze konglomeratu finansowego (zmiany podmiotowe oraz zmiany w zakresiepowiązań pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego) w I kwartale 2024 r.sprawozdawczym.

Graficzne ujęcie struktury konglomeratu finansowego (do decyzji podmiotu wiodącego)

Część 2. Informacje przekazywane przez podmioty regulowane

Lp. Dane podmiotów regulowanych lub Przekazane informacje Rodzaj ryzyka Opis ryzyka dominującego podmiotu nieregulowanego, wchodzących w skład konglomeratu finansowego

1 Finanse S.A. ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa Informacje o portfelu kredytowym Ryzyko kredytowe Wzrost poziomu niespłacanych kredytów

2 Ubezpieczenia Sp. z o.o. ul. Słoneczna 23, 12-345 Gdańsk Informacje o roszczeniach ubezpieczeniowych Ryzyko ubezpieczeniowe Wzrost liczby zgłoszonych roszczeń

3 Inwestycje S.A. ul. Polna 45, 67-890 Wrocław Informacje o wynikach inwestycyjnych Ryzyko rynkowe Spadek wartości aktywów

Część 3. Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka

Lp. Rodzaje ryzyka Kryteria Opis Podmiot Sposób Wielkość Inne objętego ryzyka wyznaczania możliwej uwagi obowiązkiem wartości straty sprawozdawczym możliwej straty finansowej finansowej

1 Ryzyko kredytowe Przekroczenie limitu kredytowego Wysoka koncentracja kredytów w jednym sektorze Finanse S.A. Metoda VaR 10 mln PLN Brak

2 Ryzyko rynkowe Spadek wartości aktywów o 20% Niestabilna sytuacja na rynku Inwestycje S.A. Model Blacka-Scholesa 5 mln PLN Brak

3 Ryzyko operacyjne Awaria systemu informatycznego Przerwa w działaniu systemu Finanse S.A. Analiza scenariuszy 2 mln PLN Brak

Część 4. Informacja dodatkowa w zakresie stwierdzonych przez podmiot wiodący zagrożeń dlawypłacalności podmiotów regulowanych lub dominującego podmiotu nieregulowanegowchodzących w skład konglomeratu finansowego, w związku ze znaczącą koncentracją ryzykalub braku takich zagrożeń oraz działań, które zostały lub mają być podjęte w celu przywróceniaprawidłowych stosunków w przypadku stwierdzenia takich zagrożeń

Lp. Koncentracja ryzyka Stwierdzone zagrożenia dla Działania, które zostały lub mają wypłacalności podmiotów być podjęte w celu przywrócenia regulowanych lub dominującego prawidłowych stosunków podmiotu nieregulowanego

1 Ryzyko kredytowe nr 1 Zwiększenie rezerw kapitałowych Brak zagrożeń dla wypłacalności Monitorowanie sytuacji

2 Ryzyko rynkowe nr 2 Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego Brak zagrożeń dla wypłacalności Monitorowanie sytuacji

3 Ryzyko operacyjne nr 3 Wdrożenie systemu backupu Brak zagrożeń dla wypłacalności Wdrożenie planu awaryjnego