Raport Struktura Terminowa Transakcji Swap
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
banki krajowe, banki zagraniczne, currency basis swap, currency interest rate swap, okresy czasowe, rynek walutowy, ryzyko walutowe, struktura terminowa, terminy pierwotne, transakcje swap
Raport Struktura Terminowa Transakcji Swap przedstawia szczegółowy opis struktury terminowej transakcji typu swap. Dokument analizuje kluczowe elementy transakcji oraz ich terminy, ukazując złożoność i zróżnicowanie struktur swapowych. Omówione są również ryzyka związane z tego typu transakcjami oraz sposoby ich minimalizacji.
RS/2023/10/27
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca
dane miesięczne
informacje w październiku 2023 w tys. USD
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
EUR/innewaluty
USD/innewaluty
pozostałepary walutobcych
EUR/USD
EUR/CHF
USD/CHF
1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap
Do 1 roku włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 10 lat
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)
Do 1 roku włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym: banków zagranicznych
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Powyżej 10 lat
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały
w tym banków zagranicznych
Podsumowując, Raport Struktura Terminowa Transakcji Swap stanowi kompleksowe źródło informacji na temat struktury swapów i terminów z nimi związanych. Wnikliwa analiza zawarta w dokumencie pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania tego rodzaju transakcji oraz dostarcza wskazówek dotyczących zarządzania związanych ryzyk.